Robots de trading algorithmique

Plus de la moitié du volume des transactions sur les bourses est effectuée par des robots. Découvrons ce qu’ils sont et comment ils peuvent être utilisés.

Qu’est-ce qu’un robot de trading ?

Un assistant commercial n’est pas un appareil technique. Le robot est un algorithme de trading, conçu et programmé par une personne. Les robots sont créés par des personnes, donc les robots ont des inconvénients, mis (involontairement) par leurs créateurs.

Que fait un robot de trading ?

Imaginez un commerçant qui négocie tous les jours. Par exemple, vous avez une stratégie simple : le croisement de moyenne mobile (rapide et lent). Chaque jour, il devait s’asseoir devant l’ordinateur et regarder les graphiques. Si vous opérez dans un fuseau horaire différent, vous devrez vous lever la nuit. La tâche du trader est de surveiller le graphique et d’effectuer des transactions. Lorsque la moyenne mobile rapide croise la lente de bas en haut, le trader achète. Lorsque la moyenne mobile rapide croise la moyenne mobile lente de haut en bas, le trader vend. C’est simple, mais le travail monotone de chaque jour est fatigant. Dans ce cas, une personne essaie d’automatiser ses tâches de routine. Le croisement de la moyenne mobile peut être affecté à un programme de robot. Le robot peut également être commandé pour effectuer des métiers. Autrement dit, une personne écrit un algorithme,

Qui utilise des robots de trading ?

Les robots sont utilisés par différents groupes de participants : teneurs de marché, gestionnaires de fonds, traders à haute fréquence ou traders privés ordinaires. Un teneur de marché doit passer simultanément un grand nombre d’ordres d’achat et de vente. C’est impossible à faire à la main. Autrefois, à la Bourse de New York, un spécialiste s’occupait de chaque action, et il lui était facile de gérer une seule action. Désormais, il n’y a plus de spécialistes, mais des teneurs de marché, chacun pouvant émettre des cotations sur une centaine de titres différents en même temps. Bien sûr, cela se fait à l’aide de systèmes automatisés.

Le gestionnaire d’un grand fonds ne négocie pas activement, mais utilise le trading algorithmique. Si la taille moyenne de la position du trader privé peut être de 1 000 $, la taille moyenne de la position du gestionnaire de fonds de pension américain peut être de 50 millions de dollars. Pouvez-vous accumuler une telle position en 5 minutes sans que le prix du marché ne bouge de plusieurs points de pourcentage ? Bien sûr que non. Surtout si le titre n’est pas dans le top 3 en termes de liquidité. Dans de tels cas, le gestionnaire utiliserait un algorithme spécial pour gérer la position, qui divise une grosse commande en plusieurs plus petites et les place progressivement sur le marché. Le responsable pouvait le faire à la main, mais se fatiguait après quelques heures de travail. Le robot s’en fiche.

Les opérateurs à haute fréquence créent des robots dans lesquels non seulement le logiciel est important, mais aussi le matériel. Ce sont des écosystèmes entiers, dans lesquels intervient tout, du bout de code au câble qui le relie à la bourse.

Les investisseurs privés utilisent également des robots. Les robots sont déjà intégrés dans certains terminaux de courtage. Vous ne le croyez pas ? Eh bien, lorsque vous passez des ordres stop-loss, que se passe-t-il ? Ne pensez-vous pas que Borja, l’employé du courtier, surveille vos ordres vingt-quatre heures sur vingt-quatre et entre manuellement ces ordres dans le pari ? Bien sûr que non. Les commandes vont au serveur et y sont stockées jusqu’au meilleur moment, et un algorithme spécial surveille le marché et passe des commandes sur le marché lorsque le prix atteint certains niveaux prédéterminés.

Le trading algorithmique est-il toujours rentable ?

Bien sûr que non. Saviez-vous que 90% des commerçants perdent de l’argent ? Il s’avère que les gens se trompent la plupart du temps. Mais les robots de trading sont écrits par des personnes essayant d’automatiser leurs stratégies. Par conséquent, les robots de trading ne sont pas parfaits non plus. Mais l’intelligence artificielle peut améliorer le potentiel global des opérations.

Quels sont les problèmes?

Les robots sont conçus pour suivre eux-mêmes des paramètres spécifiques et prendre des décisions en fonction de certaines conditions. Lorsque les conditions sont remplies, un ordre commercial est soumis. Mais très probablement, le robot n’est pas au courant des nouvelles qui créent généralement des mouvements forts et rapides sur le marché, qui sont souvent hors de propos.

Imaginez une situation où vous recevez une nouvelle et que le marché évolue contre vous de 5 % en une seconde. Dans une telle situation, il y a de fortes chances que l’envoi d’une transaction fermée ou ouverte soit exécuté à un prix bien pire que prévu. Même si le bot a eu le temps de passer la commande à l’avance, cela ne garantit pas sa bonne exécution dans les moments de turbulence.

Il existe également des risques externes. Peu importe à quel point le robot est automatisé, vous devez garder un œil sur lui et corriger périodiquement son algorithme. Si le courtier a baissé ou augmenté sa commission, cela affectera le résultat du travail. Si le pas de prix du symbole a changé, cela affectera les résultats. Si le lot de l’instrument a changé, cela affectera également les résultats. Tous les changements de conditions de trading doivent être observés et vous ne devez pas oublier de les saisir dans votre robot de trading. Imaginez que le marché boursier ait multiplié par 10 la taille du lot d’un instrument. Cela signifie que le robot effectuera un échange 10 fois supérieur à ce que vous avez calculé. Cela signifie que les risques seront 10 fois supérieurs à ce que vous avez calculé. Et les pertes seront 10 fois plus élevées.

Avantages et inconvénients

Les avantages du trading automatisé incluent :

• Le robot fonctionne de manière autonome, libérant votre temps.
• Respect précis d’un algorithme donné.
• Les émotions n’influencent pas la prise de décision.
• La vitesse de réaction et d’envoi des ordres est supérieure à celle d’un humain.

Désavantages:

• L’algorithme n’est pas toujours correct.
• La forte volatilité en arrière-plan de l’actualité peut entraîner des erreurs tant à l’ouverture qu’à la clôture des opérations.
• Paiement du robot de trading (une fois ou par abonnement).
• Une rentabilité élevée dans le passé ne garantit pas sa répétition dans le futur.

conclusions

Les robots de trading vous permettent d’automatiser de nombreuses tâches de routine et sont indispensables en tant qu’application utilitaire. En fait, certains d’entre eux peuvent générer des profits sur une longue période de temps. Cependant, vous devez garder à l’esprit que toute stratégie échouera tôt ou tard.